ما اینجا هستیم تا شما را در تصمیم گیری های سخت با پولی که به سختی به دست آورده اید راهنمایی کنیم. مشخصات خود را با ما در میان بگذارید تا با کارشناسان ما یک بحث رایگان به شما ارائه دهیم.

با ما تماس بگیرید: +917410000494

خرید و فروش سهام آنلاین

شاخص اولسر (UI) چیست و چگونه آن را تفسیر کنیم؟

اولین قدم در معاملات یا سرمایه گذاری سهام، تعیین اینکه آیا عملکرد سهام خوب است یا خیر. این را می توان با استفاده از شاخص سهام انجام داد.

یک شاخص عملکرد برخی از سهام در بازار سهام را با محاسبه تغییر آنها در طول زمان اندازه گیری می کند. می تواند حرکات صعودی یا نزولی را که ممکن است یک سهم تجربه کند را اندازه گیری کند.

شاخص ارزش سهام بر اساس ارزش اوراق بهادار پایه آن است. شاخص سهام اساساً نشانگر عملکرد و ارزش سهام پایه است. این را می توان با درک ساده این موضوع درک کرد که اگر سهام یک شاخص روند صعودی را نشان دهد، شاخص سهام نیز افزایش می یابد. با این حال، اگر سرمایه گذاران سهام را بفروشند، شاخص زیان را منعکس خواهد کرد.

شاخص اولسر چیست؟

شاخص اولسر، یک شاخص نوسان، به معامله گران و تحلیلگران کمک می کند تا بهترین نقاط ورود و خروج را برای معاملات تعیین کنند. این اندیکاتور برای اولین بار در سال 1989 معرفی شد. در ابتدا برای استفاده در صندوق های سرمایه گذاری مشترک طراحی شده بود. این شاخص بر اساس ریسک نزولی ساخته شده است، که احتمال کاهش ارزش اوراق بهادار به دلیل تغییرات در شرایط بازار است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک برای رشد ثروت از طریق افزایش ارزش آن ایجاد می‌شوند. تنها نقطه ضعف صندوق های سرمایه گذاری ناتوانی آنها در کاهش آن است. سرمایه‌گذاران می‌توانند با استفاده از شاخص اولسر ایندکس، ریسک‌ها را ببینند و سرمایه‌گذاری خود را «شکم» کنند. بسیاری شاخص اولسر را برتر از انحراف معیار و سایر روش های محاسبه خطر می دانند.

محاسبه شاخص زخم

محاسبه شاخص زخم نشان دهنده نوسانات اوراق بهادار بر اساس تغییر قیمت آن در یک دوره است. اگر قیمت پایانی بالاتر باشد، شاخص در صفر باقی می ماند. از آنجایی که قیمت ها همچنان در حال افزایش هستند، خطر نزولی وجود ندارد. با این حال، این لزوما به معنای کاهش قیمت ها نیست. دوره پیش فرض برای محاسبه شاخص اولسر 14 روز است.

ارزش شاخص اولسر با دور شدن قیمت از افت اخیر افزایش می یابد و با افزایش قیمت کاهش می یابد. مقدار شاخص اولسر تعیین می کند که چقدر طول می کشد تا یک امنیت به بالاترین حد قبلی خود بازگردد.

شاخص را می توان در سه مرحله محاسبه کرد

– درصد کاهش: قیمت پایانی منهای بالاترین قیمت پایانی در دوره 14 روزه تقسیم بر دومی. ضرب کامل در 100

– میانگین مربعات: مجموع مجذور، تقسیم بر 14، درصد کاهش در دوره 14 روزه.

- شاخص زخم: که جذر میانگین مجذور است، آخرین است

تفسیر

شاخص اولسر هم درصد کاهش و هم دوره زمانی لازم برای بهبودی از اوج های قبلی را محاسبه می کند. شاخص زخم در صورتی بالاتر است که یک سهم نزول بیشتری نسبت به زمانی که طول می کشد تا از نقطه اوج اولیه خود بازگردد.

شاخص زخم - مزایا

شاخص اولسر این مزیت را دارد که فقط بر خطرات نزولی امنیت تمرکز می کند.

انحراف استاندارد نمونه ای از این است. سهام که 10 ٪ تغییر می کند زیرا ریسک کمتری دارد ، می تواند همان تأثیر را بر تعداد نهایی داشته باشد که 10 ٪ افزایش می یابد. شاخص زخم کمک می کند تا ببیند که شکاف برای سرمایه گذاران مثبت است ، در حالی که شکاف پایین می تواند ناامید کننده باشد. انحراف استاندارد به سادگی محاسبه خطر صعودی و نزولی است. این بر خوب یا بد تأکید نمی کند ، اما به سادگی واریانس را نشان می دهد.

همچنین می توانید از شاخص زخم برای اسکن اوراق بهادار که دارای نوسانات بالایی هستند ، استفاده کنید. برای جستجوی سهام که علائم صعود را نشان می دهد ، می توان اسکن را انجام داد. هر سهام با نوسانات بالا از اسکن نهایی حذف می شود.

شاخص عملکرد زخم اضافه شده است

ابزاری دیگر برای محاسبه بازده تنظیم شده ریسک ، نسبت شارپ است. این بازده کل کمتر است که بازده بدون ریسک با انحراف استاندارد تقسیم می شود. ما دریافتیم که انحراف استاندارد نسبت به سرمایه گذاران بلند مدت پایین است. شاخص عملکرد زخم ، که از همان فرمول استفاده می کند ، اما به جای انحراف استاندارد بر اساس شاخص زخم تقسیم می شود. اینگونه است که می توانید بازده تنظیم شده ریسک را محاسبه کنید. هرچه شاخص عملکرد زخم بالاتر باشد ، بهتر می شود.

نتیجه

شاخص زخم نشانگر سقوط قیمت اوراق بهادار با تمرکز فقط بر روی خطرات کشش است. بنابراین برای معامله گران و سرمایه گذاران بلند مدت مناسب است. اگر شاخص نزدیک به صفر باشد ، این بدان معنی است که امنیت به طور مداوم اندازه گیری شکاف بالاتر را اندازه گیری می کند. UI با کاهش قیمت امنیت افزایش می یابد. اگرچه این یک شاخص نیست ، می توان از آن برای کمک به سرمایه گذاران در محاسبه بازده تنظیم شده ریسک برای یافتن بهترین اوراق بهادار استفاده کرد.