میانگین متحرک معاملات: استراتژی ها، انواع، محاسبات و مثال ها

میانگین متحرک یا MA یک شاخص فنی است که برای اعتبارسنجی حرکت بازارها استفاده می شود. تنها چند شاخص دیگر به اندازه میانگین متحرک بی طرفانه، قطعی و کاربردی هستند. میانگین متحرک معاملات به معامله گران کمک می کند تا روندهایی را شناسایی کنند که تعداد معاملات مطلوب را افزایش می دهد.

بیایید در مورد معاملات میانگین متحرک با این وبلاگ که شامل موارد زیر است بیشتر بدانیم:

میانگین متحرک چیست؟

میانگین های متحرک میانگین های یک سری مقادیر عددی هستند. آنها یک طول از پیش تعریف شده برای تعداد مقادیر تا میانگین دارند. این مجموعه از مقادیر با اضافه شدن داده های بیشتری با زمان به جلو حرکت می کند.

با توجه به یک سری اعداد و اندازه زیر مجموعه ثابت، اولین عنصر سری میانگین متحرک با گرفتن میانگین زیرمجموعه ثابت اولیه سری اعداد به دست می آید.

سپس با جابجایی یک مقدار به جلو، زیر مجموعه اصلاح می شود. به عبارت دیگر، با دریافت داده های جدیدتر، اولین عنصر زیر مجموعه حذف می شود و جدیدترین عنصر اضافه می شود، این طول را ثابت نگه می دارد.

میانگین‌های متحرک بر اساس مدت‌ها (همچنین به عنوان دوره‌های نگاه به عقب شناخته می‌شوند) مانند 10 روز، 20 روز و غیره کار می‌کنند. بسته به ترجیح معامله‌گر، دوره‌های بازگشت می‌تواند بر حسب دقیقه، ساعت و غیره باشد.

میانگین‌های متحرک به عنوان شاخص‌های عقب‌افتاده شناخته می‌شوند، زیرا از حرکات در نمودارهای قیمت/حجم عقب مانده‌اند. شاخص های عقب مانده وجود دارند زیرا با استفاده از داده های تاریخی محاسبه می شوند.

میانگین متحرک سریعتر (دوره بازگشت کوتاه مدت یا کوتاه مدت) در مقایسه با میانگین متحرک کندتر (دوره بازنگری بلند مدت یا طولانی مدت) تاخیر کمتری دارد.

میانگین‌های متحرک با مدت زمان کوتاه‌تر به عنوان میانگین‌های متحرک سریع شناخته می‌شوند و سریع‌تر به تغییر روند پاسخ می‌دهند.

میانگین متحرک سریع نیز میانگین متحرک کوچکتر نامیده می شود زیرا نسبت به تغییرات روزانه قیمت واکنش کمتری نشان می دهد.

قیمت اوراق بهادار به سرعت در حال نوسان است، و در نتیجه، نمودارها حاوی چندین قله و فرورفتگی هستند که درک حرکت کلی را دشوار می کند.

اما با معاملات میانگین متحرک، میانگین های متحرک به هموارسازی نوسانات کمک می کند و به تحلیلگران و معامله گران امکان می دهد روند یا حرکت قیمت اوراق بهادار را پیش بینی کنند. در بازارهای مالی، اغلب برای قیمت سهام و مشتقات، درصد بازده، بازده و حجم معاملات اعمال می شود.

محاسبه شاخص میانگین متحرک

اجازه دهید نمونه ای را که در زیر ذکر شده است مشاهده کنیم که محاسبه میانگین های متحرک ساده را نشان می دهد. میانگین برای پنج نقطه داده محاسبه می شود.

7 12 2 14 15 16 11 20 7

ارزش اول سری MA

(7 + 12 + 2 + 14 + 15) / 5 = 10

ارزش دوم سری MA

(12 + 2 + 14 + 15 + 16) / 5 = 11. 8

ارزش سوم سری MA

(2 + 14 + 15 + 16 + 11) / 5 = 11. 6

مشاهده می شود که زیر مجموعه برای محاسبه میانگین با یک ورودی داده به جلو حرکت می کند ، در نتیجه ، نام میانگین حرکت (همچنین به عنوان میانگین دویدن یا میانگین نورد نیز نامیده می شود). یک سری متوسط متحرک را می توان برای هر سری زمانی محاسبه کرد.

نمونه ای از یک شاخص متوسط متحرک

بگذارید اکنون نمونه ای از میانگین معاملات را با نمودار نشان دهیم که 10 روز ، 20 روز و 50 روز در حال حرکت است.

نمونه ای از میانگین حرکت

نمودار بالا قیمت بسته شدن یک قرارداد آتی (خط آبی) ، میانگین حرکت 10 روزه (خط قرمز) ، میانگین حرکت 20 روزه (خط سبز) و میانگین حرکت 50 روزه (خط بنفش) را نشان می دهد.

می توان مشاهده کرد که میانگین حرکت 50 روزه صاف ترین و میانگین حرکت 10 روزه حداکثر تعداد قله ها و فرورفتگی ها یا نوسانات را دارد. با افزایش دوره بازگشت ، خط میانگین متحرک از منحنی قیمت دور می شود.

خط قرمز (میانگین حرکت 10 روزه) نزدیک به خط آبی (منحنی قیمت) است و خط بنفش (میانگین 50 روز در حال حرکت) دورتر است.

دوره های برگشت برای محاسبه شاخص متوسط متحرک

متداول ترین دوره های جستجو برای محاسبه میانگین متحرک در متوسط معاملات در حال حرکت 10 ، 20 ، 50 ، 100 و 200 است.

این دوره های جستجو بسته به معامله گر می تواند یک دقیقه ، روزانه ، هفتگی و غیره باشد ، که آیا معامله گر مایل است برای معاملات بلند مدت یا یک دوره کوتاه مدت برود.

میانگین متحرک با یک دوره زمانی کوتاه بسیار سریعتر نسبت به میانگین متحرک با یک دوره زمانی طولانی نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد.

همچنین ، میانگین متحرک می تواند به هر طول ، یعنی 17 ، 29110 و غیره باشد و معامله گر برای تنظیم دوره زمانی بر اساس تجزیه و تحلیل داده های تاریخی آزاد است.

انواع میانگین های متحرک

بسته به محاسبه میانگین ، انواع مختلفی از میانگین های متحرک وجود دارد. پنج نوع متداول از میانگین های متحرک ، ساده (یا حسابی) ، نمایی ، وزنی ، مثلثی و میانگین متحرک متغیر هستند.

تفاوت معنی داری بین میانگین های مختلف در حال حرکت ، وزنی است که در دوره متوسط در حال حرکت به نقاط داده اختصاص داده شده است.

میانگین های متحرک ساده وزن های مساوی را برای تمام نقاط داده اعمال می کنند. میانگین های نمایی و وزنی وزن بیشتری را برای نقاط داده اخیر اعمال می کنند. میانگین های مثلثی وزن بیشتری را به داده ها در میانه دوره میانگین متحرک اعمال می کنند. میانگین متحرک متغیر وزن را بر اساس نوسان قیمت ها تغییر می دهد.

میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده (یا حسابی) یک میانگین متحرک حسابی است که با جمع کردن عناصر در یک سری زمانی و تقسیم این کل بر تعداد دوره‌های زمانی محاسبه می‌شود. همانطور که از نام آن پیداست، میانگین متحرک ساده ساده ترین نوع میانگین متحرک است.

مسلماً این محبوب ترین ابزار تحلیل تکنیکال مورد استفاده توسط معامله گران است. همه عناصر در SMA وزن یکسانی دارند. اگر دوره میانگین متحرک 5 باشد، هر عنصر در SMA 20% (1/5) وزن در SMA خواهد داشت.

SMA معمولاً برای شناسایی جهت روند استفاده می شود، اما می توان از آن برای تولید سیگنال های تجاری بالقوه نیز استفاده کرد.

فرمول محاسبه SMA ساده است:

SMA = (مجموع نقاط داده در دوره میانگین متحرک)/(تعداد کل دوره ها)

میانگین متحرک وزنی (WMA یا LWMA)

میانگین متحرک وزنی به میانگین های متحرک اشاره دارد که در آن به هر نقطه داده در دوره میانگین متحرک وزن خاصی در هنگام محاسبه میانگین داده می شود. میانگین متحرک نمایی نوعی میانگین متحرک وزنی است که در آن عناصر در دوره میانگین متحرک وزنی به طور نمایی افزایش می دهند.

میانگین متحرک وزنی خطی (LWMA) که عموماً به آن میانگین متحرک وزنی (WMA) نیز گفته می شود، با اختصاص وزن افزایشی خطی به عناصر در دوره میانگین متحرک محاسبه می شود.

اگر دوره میانگین متحرک شامل ده ورودی داده باشد، آخرین عنصر (عنصر دهم) در ده، عنصر نهم در نه ضرب می شود و به همین ترتیب تا اولین عنصر که ضریب یک خواهد داشت.

سپس مجموع تمام این عناصر دارای وزن خطی جمع شده و بر مجموع ضریب ها تقسیم می شود. در مورد 10 عنصر، مجموع بر 55 تقسیم می شود (n(n+1)/2). نمودار نشان داده شده در زیر SMA (خط قرمز)، EMA (خط سبز) و LWMA (خط بنفش) را برای یک دوره 30 روزه ترسیم می کند.

میانگین متحرک وزنی

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می شود، مانند میانگین متحرک نمایی، میانگین متحرک وزنی نسبت به میانگین متحرک ساده سریعتر به تغییرات منحنی قیمت پاسخ می دهد.

اما واکنش نشان دادن به نوسانات نسبت به EMA کمی کندتر است.

واکنش آهسته به نوسانات به این دلیل است که LWMA استرس کمی بیشتر از داده های گذشته اخیر نسبت به EMA دارد. در مورد EMA ، وزن برای هر نقطه داده جدید به صورت نمایی افزایش می یابد.

در زیر ذکر شده است که وزن هنگام محاسبه EMA و WMA برای یک دوره 4 روزه به عناصر داده می شود:

عناصر

اگما

LWMA

جدیدترین عنصر:

2 مین عنصر اخیر:

سومین عنصر اخیر:

چهارمین عنصر اخیر:

پنجمین عنصر اخیر:

ششمین عنصر اخیر:

هفتمین عنصر اخیر:

میانگین متحرک نمایی (EMA یا EWMA)

میانگین های ساده در حال حرکت گاهی اوقات بسیار ساده هستند و وقتی سنبله در قیمت امنیتی وجود دارد ، خوب کار نمی کنند. میانگین های متحرک نمایی وزن بیشتری را به جدیدترین دوره ها می بخشد.

این امر باعث می شود آنها از SMA قابل اطمینان تر و نمایش بهتری از عملکرد اخیر امنیت باشند و از این رو می توان برای ایجاد یک استراتژی متوسط در حال حرکت بهتر استفاده کرد.

EMA مطابق شکل زیر محاسبه می شود:

ضرب وزن = 2 / (میانگین متوسط دوره +1)

ema = (قیمت بسته شدن - EMA روز گذشته/نوار) x چند برابر) + EMA از روز/بار گذشته

بازنویسی شده به عنوان: ema = (قیمت بسته شدن) x ضرب + (EMA از روز/نوار روز گذشته) x (1 - ضرب)

وزن به جدیدترین داده ها برای یک دوره کوتاهتر EMA بیشتر از یک دوره طولانی تر EMA است. به عنوان مثال ، یک EMA 10 دوره ای وزن 18. 18 ٪ (11/2/2) را اعمال می کند ، در حالی که برای 20 دوره EMA 9. 52 ٪ (2/21) است.

نام میانگین متحرک نام نمایی به این دلیل است که هر اصطلاح در دوره متوسط در حال حرکت دارای وزن نمایی بیشتر از مدت قبلی خود است. میانگین متحرک نمایی سریعتر از میانگین حرکت ساده که در نمودار زیر مشاهده می شود ، سریعتر واکنش نشان می دهد.

در نمودار زیر ، Blue Line نشان دهنده قیمت بسته شدن روزانه است ، Red Line 30 روز SMA را نشان می دهد و خط سبز نمایانگر EMA 30 روزه است.

میانگین متحرک نمایی

در زیر من به عصاره ای از اثر جان جی مورفی ، "تجزیه و تحلیل فنی بازارهای مالی" که توسط انستیتوی دارایی نیویورک در سال 1999 منتشر شده است ، اشاره کردممیانگین حرکت ساده

به شرح زیر است:

"میانگین متحرک هموار به صورت تصاعدی هر دو مشکل مرتبط با میانگین حرکت ساده را برطرف می کند. اول ، میانگین صاف به صورت نمایی وزن بیشتری را به داده های اخیر اختصاص می دهد. بنابراین ، این یک میانگین متحرک وزنی است.

اما در حالی که اهمیت کمتری را به داده های قیمت گذشته اختصاص می دهد ، در محاسبه آن تمام داده های زندگی ساز را شامل می شود.

علاوه بر این ، کاربر قادر است وزن را تنظیم کند تا وزن بیشتری را به قیمت جدیدترین روز بدهد ، که به درصد از ارزش روز قبل اضافه می شود. مبلغ هر دو درصد به 100 اضافه می شود. "

میانگین متحرک مثلثی (TMA)

میانگین متحرک مثلثی یک منحنی صاف دو برابر است ، همچنین به این معنی است که داده ها دو بار به طور متوسط (با میانگین میانگین حرکت ساده) به طور متوسط انجام می شود. TMA نوعی از میانگین متحرک وزنی است که در آن وزن در یک الگوی مثلثی اعمال می شود. برای محاسبه TMA ، مراحل ذکر شده در زیر را دنبال کنید:

ابتدا ، میانگین حرکت ساده (SMA) را محاسبه کنید:

sma = (d1 + d2 + d3 +..... + dn) / n

بعد ، میانگین SMA ها را محاسبه کنید:

TMA = (Sma1 + Sma2 + Sma3 +.... + Sman) / n

میانگین متحرک مثلثی

نمودار فوق را شامل می شود که شامل منحنی قیمت بسته شدن روزانه (خط آبی) ، 30 روز SMA (خط قرمز) و 30 روز TMA (خط سبز) است. مشاهده می شود که TMA بسیار نرم تر از SMA است. TMA در امواج طولانی تر و ثابت تر از SMA حرکت می کند.

تاخیر در TMA به دلیل میانگین دوتایی ، مانند SMA و EMA بیشتر از سایر میانگین های متحرک مانند SMA و EMA است. می توان مشاهده کرد که TMA برای واکنش به نوسانات قیمت بیشتر طول می کشد.

سیگنال های معاملاتی تولید شده توسط TMA در یک دوره روند ، دورتر از اوج و فرورفتگی دوره در مقایسه با موارد ایجاد شده توسط SMA ، از این رو با استفاده از TMA سود کمتری حاصل می شود.

با این حال ، در طی یک دوره ادغام ، TMA به اندازه مواردی که توسط SMA تولید می شود ، سیگنال های تجاری تولید نمی کند ، که این امر باعث می شود تا معامله گر از موقعیت های غیر ضروری کاهش هزینه های معامله استفاده کند.

میانگین متحرک متغیر (VMA)

میانگین متحرک متغیر یک میانگین متحرک با وزنی است که توسط Tushar Chande در سال 1991 ایجاد شده است. Chande اظهار داشت که عملکرد یک میانگین متحرک نمایی را می توان با استفاده از شاخص نوسانات (VI) برای تنظیم دوره هموار سازی در هنگام تغییر شرایط بازار بهبود بخشید. نوسانات اندازه گیری میزان تغییر سریع قیمت ها با گذشت زمان است.

شاخص نوسانات پیش بینی نوسانات بازار را برای 30 روز آینده نشان می دهد.

هدف از توسعه VMA ، کاهش میانگین در زمان ادغام برای جلوگیری از عدم استفاده از سیگنال های معاملاتی و سرعت بخشیدن به میانگین در هنگام گرایش بازار است تا از قیمت های روند استفاده کند.

در زیر روش محاسبه میانگین متحرک متغیر آورده شده است:

vma = (𝛂 * vi * قیمت نزدیک) + (1 - (𝛂 * vi)) * vma [1]

که در آن ، 𝛂 = 2 / (n + 1) vi = اندازه گیری نوسانات یا استحکام روند n = کاربر یکنواختی پیش بینی شده دوره VMA [1] = مقدار قبلی متغیر میانگین متحرک

حرکت استراتژی های متوسط تجارت

بگذارید اکنون در مورد برخی از استراتژی های متوسط معاملاتی در حال حرکت بحث کنیم. همانطور که هر یک از شاخص های متوسط معاملات را طی می کنید ، خواهید دید که چگونه هر یک در هنگام تجارت ارتباط دارند.

استراتژی متقاطع متوسط حرکت سه گانه

استراتژی متوسط حرکت سه گانه شامل ترسیم سه میانگین در حال حرکت مختلف برای تولید سیگنال های خرید و فروش است. این استراتژی متوسط در حال حرکت در برخورد با سیگنال های معاملاتی کاذب نسبت به سیستم متقاطع متوسط حرکت دوگانه مجهز است.

معامله گر با استفاده از سه میانگین در حال حرکت در دوره های مختلف جستجو ، می تواند تأیید کند که آیا بازار در واقع شاهد تغییر روند بوده است یا اینکه آیا فقط قبل از ادامه در وضعیت قبلی خود ، لحظه ای استراحت می کند. سیگنال خرید در اوایل توسعه یک روند تولید می شود و با پایان یافتن روند ، یک سیگنال فروش در اوایل تولید می شود.

میانگین متحرک سوم در ترکیب با دو میانگین متحرک دیگر برای تأیید یا انکار سیگنال های تولید شده استفاده می شود. این احتمال کاهش احتمال معامله گر بر روی سیگنال های کاذب را کاهش می دهد.

هرچه دوره متوسط در حال حرکت کوتاه تر باشد ، از نزدیک تر از منحنی قیمت پیروی می کند. با شروع امنیت ، میانگین های سریعتر حرکت (کوتاه مدت) خیلی زودتر از میانگین های آهسته تر حرکت (بلند مدت) شروع می شوند.

فرض کنید که امنیت هر روز برای 60 روز معاملاتی گذشته به همان مبلغ افزایش یافته و سپس برای 60 روز آینده با همان مبلغ کاهش می یابد. میانگین حرکت 10 روزه در روز ششم روز کاهش می یابد ، میانگین حرکت 20 روز و 30 روز به ترتیب در روز یازدهم و شانزدهم کاهش می یابد.

احتمال ادامه روند به طور معکوس با زمانی که روند قبلاً همچنان ادامه داشته است ، مرتبط است. به همین دلیل ، انتظار برای ورود به یک تجارت بیش از حد در مورد از دست دادن بیشترین سود ، در حالی که ورود به یک تجارت خیلی زود می تواند به معنای ورود به یک سیگنال کاذب و مجبور به خروج از موقعیت با ضرر باشد.

برای نشان دادن این استراتژی متوسط در حال حرکت ، ما از میانگین های حرکت 10 روزه ، 20 روزه و 30 روزه که در نمودار زیر ترسیم شده است استفاده خواهیم کرد.

مدت زمان و نوع میانگین های متحرک مورد استفاده قرار می گیرد به بازه های زمانی که معامله گر به دنبال تجارت است بستگی دارد. برای بازه های زمانی کوتاه تر (یک ساعت بار یا سریعتر) ، میانگین متحرک نمایی به دلیل تمایل به پیروی از قیمت ترجیح می دهدمنحنی نزدیک (به عنوان مثال 4 ، 9 ، 18 EMA یا 10 ، 25 ، 50 EMA).

برای مدت زمان طولانی تر (میله های روزانه یا هفتگی) ، معامله گران ترجیح می دهند از میانگین های متحرک ساده استفاده کنند (به عنوان مثال 5 ، 10 ، 20 SMA یا 4 ، 10 ، 50 SMA). دوره متوسط در حال حرکت بسته به استراتژی معامله گر و امنیت معامله شده متفاوت است.

میانگین متحرک مثلثی

نکته "A" را در نمودار بالا در نظر بگیرید ، سه میانگین متحرک جهت این نقطه را تغییر می دهند.

خط قرمز نشان دهنده میانگین حرکت سریع (10 روز SMA) ، خط سبز نشان دهنده میانگین حرکت متوسط (20 روز SMA) است و خط بنفش نشان دهنده میانگین حرکت آهسته (30 روز SMA) است.

سیگنال برای فروش هنگامی ایجاد می شود که میانگین حرکت سریع در زیر میانگین و میانگین حرکت آهسته عبور کند. این یک تغییر کوتاه مدت در روند را نشان می دهد ، یعنی میانگین قیمت طی 10 روز گذشته پایین تر از میانگین قیمت 20 و 30 روز گذشته است.

سیگنال برای فروش هنگامی تأیید می شود که میانگین متحرک متوسط از میانگین حرکت آهسته عبور می کند ، تغییر در حرکت در نظر گرفته می شود وقتی متوسط (20 روز) در حال حرکت صلیب زیر میانگین آهسته (30 روز) حرکت می کند.

سیستم متقاطع متوسط حرکت سه گانه سیگنال را برای فروش ایجاد می کند وقتی میانگین حرکت آهسته بالاتر از میانگین حرکت متوسط باشد و میانگین حرکت متوسط بالاتر از میانگین حرکت سریع باشد.

هنگامی که میانگین حرکت سریع از میانگین حرکت متوسط می رود ، سیستم از موقعیت خود خارج می شود. به همین دلیل ، برخلاف سیستم معاملات متوسط متحرک دوتایی ، سیستم متوسط حرکت سه گانه همیشه در بازار نیست.

وقتی رابطه بین میانگین حرکت آهسته و متوسط بین میانگین متوسط و سریع حرکت نمی کند ، این سیستم خارج از بازار است.

معامله گران پرخاشگرتر منتظر تأیید این روند نیستند و در عوض بر اساس گذرگاه متوسط حرکت سریع بر روی میانگین حرکت آهسته و متوسط ، وارد موقعیتی می شوند.

همچنین ممکن است در زمان‌های مختلف موقعیت‌ها را وارد کنید، برای مثال، معامله‌گر می‌تواند تعداد مشخصی از پوزیشن‌های خرید را زمانی که MA سریع از MA متوسط عبور می‌کند، بگیرد، سپس زمانی که MA سریع از MA آهسته عبور می‌کند، مجموعه موقعیت‌های خرید بعدی را در اختیار بگیرد..

در نهایت زمانی که متوسط از MA آهسته عبور می کند، موقعیت های طولانی بیشتر می شود. اگر در هر زمان یک روند معکوس مشاهده شود، ممکن است از موقعیت خود خارج شود.

روبان میانگین متحرک

روبان میانگین متحرک نسخه توسعه یافته سیستم متقاطع میانگین متحرک است. این استراتژی میانگین متحرک با قرار دادن تعداد زیادی میانگین متحرک بر روی یک نمودار ایجاد می شود (نمودار زیر از 8 میانگین متحرک ساده استفاده می کند).

هنگام انتخاب طول و نوع میانگین متحرک، باید افق های زمانی و اهداف سرمایه گذاری را در نظر گرفت.

وقتی همه میانگین‌های متحرک در یک جهت حرکت می‌کنند، گفته می‌شود که روند قوی است. سیگنال‌های معاملاتی به روشی مشابه سیستم متقاطع میانگین متحرک سه‌گانه تولید می‌شوند، معامله‌گر باید تعداد متقاطع‌ها را برای راه‌اندازی سیگنال خرید یا فروش تعیین کند.

معامله گران زمانی به دنبال خرید هستند که میانگین متحرک سریعتر از میانگین متحرک کندتر عبور کند و زمانی که میانگین متحرک سریعتر از میانگین متحرک کندتر عبور کند به دنبال فروش هستند.

روبان میانگین متحرک

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)

MACD، مخفف واگرایی میانگین متحرک همگرایی، روندی است که از شاخص حرکت پیروی می کند. این مجموعه ای از سه سری زمانی است که به عنوان میانگین های متحرک از داده های قیمت تاریخی محاسبه می شود که اغلب قیمت های پایانی است.

خط MACD تفاوت بین میانگین متحرک نمایی سریع (کوتاه مدت) و میانگین متحرک نمایی آهسته (بلند مدت) قیمت پایانی یک اوراق بهادار خاص است.

خط سیگنال میانگین متحرک نمایی خط MACD است. در این استراتژی میانگین متحرک، معامله‌گر به دنبال متقاطع بین MACD و خط سیگنال است.

استراتژی MACD با سه پارامتری که استراتژی را تعریف می کند، نشان داده می شود، یعنی دوره های زمانی سه میانگین متحرک - MACD(a, b, c)، که در آن سری MACD تفاوت بین EMA ها با دوره های زمانی 'a' و ' است. ب. خط سیگنال، که EMA سری MACD است، دارای دوره زمانی «c» است.

متداول ترین استراتژی MACD مورد استفاده از EMA 12 روزه و 26 روزه برای سری MACD و یک EMA 9 روزه برای سری سیگنال استفاده می کند که توسط MACD نشان داده شده است (12، 26، 9). نمودار نشان داده شده در زیر بر اساس این پارامترهای ورودی رسم شده است

خط MACD = 12 روز EMA از قیمت بسته شدن - 26 روز EMA از قیمت بسته شدن خط سیگنال = 9 روز EMA از Histogram Line MACD = خط MACD - خط سیگنال

MACD

نیمه بالایی نمودار شامل قیمت بسته شدن روزانه (خط آبی) ، 12 روز EMA (خط قرمز) و EMA 26 روزه (خط سبز) است.

نیمه پایین نمودار شامل سری MACD (خط آبی) است که با کم کردن میانگین حرکت آهسته (26 روز EMA) از میانگین حرکت سریع (12 روز EMA) محاسبه می شود.

سری سیگنال (خط قرمز) با گرفتن یک EMA 9 روزه از سری MACD محاسبه می شود و در آخر هیستوگرام MACD (خطوط عمودی سیاه) با تفریق سری سیگنال از سری MACD ترسیم می شود.

تفسیرهای مختلفی از نمودار MACD وجود دارد. متداول ترین ماشه سیگنال زمانی است که خط MACD از خط سیگنال عبور می کند.

هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند ، توصیه می شود امنیت زیرین را خریداری کنید و وقتی خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند ، سیگنال برای فروش ایجاد می شود.

این وقایع به عنوان نشانه هایی مبنی بر افزایش روند امنیت اساسی در جهت متقاطع در نظر گرفته شده است. متقاطع دیگری که توسط معامله گران مورد توجه قرار می گیرد ، صفر متقاطع نامیده می شود.

این اتفاق زمانی رخ می دهد که میانگین حرکت آهسته و سریع منحنی قیمت متقاطع یکدیگر یا هنگامی که سری MACD تغییر می کند.

تغییر از مثبت به منفی یک علامت نزولی در نظر گرفته می شود در حالی که تغییر از منفی به مثبت به عنوان یک علامت صعودی در نظر گرفته می شود. متقاطع صفر تأیید در مورد تغییر روند را ارائه می دهد اما در ایجاد سیگنال ها نسبت به متقاطع سیگنال کمتر قابل اطمینان است.

معامله گران همچنین واگرایی بین خط MACD و خط سیگنال را کنترل می کنند ، که می توان از طریق هیستوگرام مشاهده کرد. هنگامی که هیستوگرام شروع به ریزش می کند (به سمت خط صفر حرکت می کند) ، نشان می دهد که روند در حال افزایش است ، این اتفاق می افتد که خطوط MACD و سیگنال در حال همگرا هستند.

در حالی که ، هنگامی که خط سیگنال و خط MACD واگرا هستند ، یا هیستوگرام در حال افزایش است (از خط صفر دور می شود) ، این نشانگر این است که روند در حال رشد است.

مزایای استفاده از میانگین های متحرک در تجارت

مزایای شناخته شده استفاده از میانگین های متحرک در معاملات عبارتند از:

• شما می توانید بر اساس روندهای موجود در بازار تجارت کنید. با تجزیه و تحلیل ، می توانید دریابید که آیا این یک صعود است (قیمت بالاتر از میانگین متحرک) یا روند نزولی (قیمت پایین تر از میانگین متحرک حرکت می کند).
• با توجه به بسیاری از عوامل دیگر در نظر گرفته شده مانند طول دوره معاملات ، حرکت متوسط متقاطع و غیره می توانید موقعیت های معاملاتی را پیدا کنید. همچنین می توانید نقاط ورود را پیدا کنید که قیمت ها به شدت روند داشته باشند.
• می تواند به عنوان نقاط پشتیبانی/مقاومت استفاده شود.
• میانگین معاملات در حال حرکت با ایجاد یک قیمت متوسط به طور مداوم به روز شده ، به سطح داده های قیمت در طی یک دوره مشخص کمک می کند. از این رو ، شاخص به اطلاعات جدید و به روز شده پاسخگو است و این به معنای پیش بینی های بهتر است.

مضرات استفاده از میانگین های متحرک در تجارت

اکنون ما در مورد برخی از مضرات حرکت متوسط معاملات که می توانید در برابر مزایای یک تجربه تجاری موفق وزن داشته باشید ، بحث خواهیم کرد.

در اینجا برخی از مضرات حرکت متوسط معاملات آورده شده است:

• اگر عمل قیمت در حال نوسان باشد ، ممکن است قیمت به عقب و جلو تغییر کند و باعث ایجاد معکوس های مختلف یا سیگنال های تجاری شود. وقتی این اتفاق بیفتد ، بهتر است کنار بگذارید یا از یک شاخص دیگر برای کمک به روشن شدن روند استفاده کنید. همین اتفاق با حرکت متقاطع متوسط می تواند رخ دهد. استراتژی های معاملاتی اقدام قیمت را با جزئیات در دوره Quantra بیاموزید.
• میانگین های حرکت در شرایط روند قوی بسیار خوب کار می کنند اما در شرایط نوسان یا مختلف ضعیف هستند. تنظیم بازه زمانی می تواند به طور موقت به این مشکل کمک کند ، اگرچه ، در بعضی از مواقع ، این مسائل بدون در نظر گرفتن بازه زمانی انتخاب شده برای میانگین های متحرک احتمالاً رخ می دهد.
• حرکت متوسط تجارت در بازار جانبی کار نمی کند. در صورت وجود یک بازار جانبی ، قیمت یک تجارت امنیتی در یک محدوده نسبتاً پایدار و بدون ایجاد روند خاص برای برخی از دوره های زمانی. در یک بازار جانبی ، میانگین های متحرک به دلیل همپوشانی خط قیمت ممکن است سیگنال های کاذب ایجاد کنند.

شما می توانید از حرکت متوسط معاملات در طی موقعیت های ذکر شده در بالا که در آن میانگین معاملات متوسط به اندازه موفقیت آمیز نیست ، خودداری کنید.

کدام میانگین متحرک برای تجارت بهترین است؟

در معاملات متوسط در حال حرکت ، هر یک از شاخص های متوسط در حال حرکت ، جوانب مثبت و منفی خود را دارد. از این رو ، برای معامله گر مهم است که بر اساس برخی از عوامل مؤثر بر قیمت ابزار مالی ، شاخص میانگین متحرک را تصمیم بگیرد.

به عنوان مثال ، بازپرداخت قابل پیش بینی قیمت به دلیل برخی از رویدادها (مانند رکود اقتصادی) ، وضعیت بازار که قیمت آن کوتاه است و مقدار زیادی نوسان دارد و غیره.

هر شاخص متوسط متحرک متفاوت است و برای یک وضعیت خاص خوب کار می کند. بگذارید تفاوت بین شاخص های EMA و SMA را مشاهده کنیم تا تفاوت را پیدا کنیم.

نشانگر EMA

هنگامی که قیمت در حال تغییر جهت است، EMA سریعتر واکنش نشان می دهد. به عنوان مثال، اگر قیمت کاهش یابد، EMA برای نشان دادن تغییر در سیگنال معاملاتی شروع به کاهش می کند.

نشانگر SMA

SMA بسیار کندتر حرکت می کند و می تواند شما را برای مدت طولانی تری در معاملات نگه دارد، زمانی که حرکات کوتاه مدت قیمت یا نوسانات قیمت وجود دارد.

آیا معاملات میانگین متحرک نتایج خوبی ارائه می دهد؟

اندیکاتور میانگین متحرک معاملات تنها یک اندیکاتور است که به شما کمک می کند تا تغییرات و نوسانات قیمت را ردیابی کنید تا بتوانید با توجه به موقعیت معاملاتی قدم درستی بردارید.

نتایج خوب به استراتژی معاملاتی شما و همچنین استفاده از شاخص میانگین متحرک مناسب با توجه به روند خاص بازار بستگی دارد.

میانگین متحرک چگونه استفاده می شود؟

در معاملات میانگین متحرک، شاخص میانگین متحرک به سادگی برای پیش بینی تغییر قیمت و تغییر روند بازار مالی استفاده می شود.

به عنوان مثال، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه باشد، نشان‌دهنده این است که بازار در حال عبور از احساسات صعودی در سهام است.

نتیجه

معاملات میانگین متحرک بیشترین جستجوی پس از معامله است زیرا میانگین های متحرک به معامله گر کمک می کند تا از روندهای در حال تغییر در بازار مطلع شود و بر اساس آن معامله کند.

هنگام معامله با میانگین متحرک، باید بسیاری از عوامل مرتبط با بازار مانند هر گونه نوسانات پیش بینی شده در قیمت، تغییر روند و غیره را قبل از گرفتن موقعیت معاملاتی در نظر گرفت.

آگاهی در مورد مزایا و معایب معاملات میانگین متحرک نیز به معامله‌گر یک بررسی واقعیت می‌دهد تا پیش‌بینی‌ها و استراتژی‌های معاملاتی بر اساس تحلیل درست باشد. معاملات میانگین متحرک زمانی موفقیت‌آمیز است که معامله‌گر بداند چگونه از شاخص‌های میانگین متحرک به بهترین شکل ممکن استفاده کند.

اگر می‌خواهید در مورد معاملات میانگین متحرک اطلاعات بیشتری کسب کنید و می‌خواهید با یک دوره کامل بیاموزید، دوره ما را در مورد شاخص‌های تحلیل فنی بررسی کنید. این دوره شما را با شاخص فنی میانگین متحرک آشنا می کند و در عین حال به شما کمک می کند تا سایر اندیکاتورها را به طور همزمان مقایسه کنید. همچنین، اگر می‌خواهید با میانگین متحرک معامله کنید، می‌توانید در مورد هر نوع میانگین متحرک و استراتژی‌ها به طور عمیق اطلاعات بیشتری کسب کنید.

برای شما در معاملات میانگین متحرک آرزوی موفقیت می کنیم!

سلب مسئولیت: کلیه سرمایه گذاری ها و معاملات در بازار سهام شامل ریسک است. هر تصمیمی برای انجام معاملات در بازارهای مالی، از جمله معاملات سهام یا اختیار معامله یا سایر ابزارهای مالی، یک تصمیم شخصی است که تنها باید پس از تحقیقات کامل، از جمله ارزیابی ریسک شخصی و مالی و مشارکت حرفه‌ای در حدی که شما انجام دهید، گرفته شود. لازم را باور کنیداستراتژی های معاملاتی یا اطلاعات مرتبط ذکر شده در این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی است.