شاخص های برتر برای استراتژی معاملاتی Scalping

آلن فارلی نویسنده و مشارکت کننده TheStreet و سردبیر Hard Right Edge، یکی از اولین وب سایت های معاملات سهام است. او متخصص در تجارت و تحلیل تکنیکال با بیش از 25 سال تجربه در بازارها است. آلن لیسانس خود را در رشته روانشناسی از دانشگاه پیتسبورگ دریافت کرد و نویسنده کتاب The Master Swing Trader است.

Thomas J. Brock یک CFA و CPA با بیش از 20 سال تجربه در زمینه های مختلف از جمله سرمایه گذاری، مدیریت سبد بیمه، امور مالی و حسابداری، سرمایه گذاری شخصی و مشاوره برنامه ریزی مالی، و توسعه مطالب آموزشی در مورد بیمه عمر و مستمری است.

Ryan Eichler دارای مدرک B. S. B. A با گرایش مالی از دانشگاه بوستون است. او سمت‌هایی را در زمینه حسابرسی هزینه‌ها، امور مالی شخصی، املاک و مستغلات و همچنین بررسی حقایق و ویرایش داشته است و تجربه عمیقی در این زمینه دارد.

اسکالپرها به دنبال سود بردن از حرکات کوچک بازار هستند و از نواری که هرگز ثابت نمی ماند بهره می برند. برای سال‌ها، این انبوه معاملات روزانه سریع به صفحه‌های قیمت پیشنهادی/پرسش سطح ۲ تکیه می‌کردند تا سیگنال‌های خرید و فروش را بیابند، عدم تعادل عرضه و تقاضا را به دور از بهترین پیشنهاد و پیشنهاد ملی (NBBO) - قیمت پیشنهادی/فروشی کهانسان متوسط می بیندزمانی که شرایط فنی قیمت پیشنهادی را پایین‌تر از حد نرمال می‌برد، خرید می‌کردند و زمانی که شرایط فنی قیمت پیشنهادی را بالاتر از حد معمول می‌کرد، می‌فروشند و به محض بازگشت شرایط متعادل به اسپرد، چند دقیقه بعد سود یا زیان را رزرو می‌کردند.

با این حال، امروزه این روش به سه دلیل در بازارهای الکترونیکی ما کمتر قابل اعتماد است. اولاً، پس از سقوط فلش در سال 2010، دفترچه سفارش برای همیشه خالی شد، زیرا سفارش‌های دائمی عمیق برای نابودی در آن روز پر هرج و مرج مورد هدف قرار گرفتند، و مدیران صندوق مجبور شدند آنها را خارج از بازار نگه دارند یا آنها را در مکان‌های ثانویه اجرا کنند.

ثانیاً، معاملات با فرکانس بالا (HFT) اکنون بر معاملات درون روز غالب است و داده‌های نوسان شدیدی تولید می‌کند که تفسیر عمق بازار را تضعیف می‌کند. در نهایت، اکثر معاملات در حال حاضر به دور از مبادلات در استخرهای تاریک انجام می شود که در زمان واقعی گزارش نمی دهند.

خوراکی های کلیدی

• اسکالپرها به دنبال سود بردن از حرکات کوچک بازار هستند و از فعالیت ثابت بازار بهره می برند.
• اسکالپرها می توانند با سه شاخص فنی که به صورت سفارشی برای فرصت های کوتاه مدت تنظیم شده اند، با چالش این دوره مقابله کنند.
• استراتژی‌های اسکالپینگ زمانی بهترین کارایی را دارند که به شدت روند یا کنش با دامنه محدود نوار درون روز را کنترل می‌کند. آنها در طول دوره های درگیری یا سردرگمی چندان خوب کار نمی کنند.

اسکالپرها می‌توانند با سه شاخص فنی که برای فرصت‌های کوتاه‌مدت تنظیم شده‌اند، با چالش این دوره مقابله کنند. سیگنال‌های استفاده شده توسط این ابزارهای بلادرنگ مشابه سیگنال‌هایی است که برای استراتژی‌های بازار طولانی‌مدت استفاده می‌شوند، اما در عوض، در نمودارهای دو دقیقه‌ای اعمال می‌شوند.

آنها زمانی بهترین عملکرد را دارند که به شدت روند یا عملکرد با محدوده محدود نوار درون روز را کنترل کند. آنها در طول دوره های درگیری یا سردرگمی چندان خوب کار نمی کنند. زمانی که با سرعتی بیشتر از آنچه در منحنی سود و زیان معمولی شما وجود دارد، دچار زیان می شوید، متوجه خواهید شد که این شرایط وجود دارند.

1. استراتژی ورود میانگین روبان متحرک

یک ترکیب متوسط متحرک 5-8-13 (SMA) را در نمودار دو دقیقه ای قرار دهید تا روندهای محکمی را که می توان در نوسانات پیشخوان خریداری یا فروخته شد ، و همچنین هشدار دهنده تغییرات روند قریب الوقوع که اجتناب ناپذیر است ، مشخص کنیدیک روز بازار معمولی. این استراتژی تجارت پوست سر به راحتی تسلط دارد. روبان 5-8-13 در طی روندهای قوی که باعث می شود قیمت ها به SMA 5- یا 8-نوار چسبیده باشند ، تراز می شوند و بالاتر یا پایین تر می شوند.

نفوذ به سیگنال SMA 13 بار که باعث افزایش حرکت می شود و از یک دامنه یا معکوس برخوردار است. روبان در طی این نوسانات محدوده از بین می رود و قیمت ممکن است به طور مکرر روبان را خرد کند. سپس اسکالپر تماشای مجدداً با روبان ها بالاتر یا پایین تر و پخش می شود و فضای بیشتری بین هر خط نشان می دهد. این الگوی کوچک باعث خرید سیگنال کوتاه می شود.

2. استراتژی خروج قدرت/ضعف نسبی

چگونه Scalper می داند چه موقع سود کسب کند یا خسارات را کاهش دهد؟5-3-3 Stochastics و باند بولینجر 13 نوار ، 3 استاندارد (SD) که در ترکیب با سیگنال های روبان در نمودارهای دو دقیقه ای استفاده می شود ، به خوبی در بازارهای معامله شده فعال مانند صندوق های شاخص ، اجزای داو و سایر موارد گسترده کار می کنند. مواردی مانند شرکت اپل (AAPL) برگزار شد.

بهترین معاملات روبان تنظیم شده هنگامی که Stochastics از سطح بیش از حد بالاتر می رود یا از سطح بیش از حد پایین تر می شود. به همین ترتیب ، هنگام عبور از نشانگر در مقابل موقعیت شما پس از یک فشار سودآور ، یک خروج فوری لازم است.

شما می توانید با تماشای تعامل باند با قیمت ، دقیق تر از آن خارج شوید. سود را به نفوذ باند تبدیل کنید زیرا آنها پیش بینی می کنند که این روند کند یا معکوس خواهد شد. استراتژی های مقیاس گذاری نمی توانند از طریق هر نوع عقب نشینی به دور خود بپردازند. همچنین ، اگر یک فشار قیمت نتواند به گروه برسد ، اما STOCHASTICS به پایان می رسد ، این به شما می گوید که بیرون بروید.

هنگامی که با گردش کار و تعامل بین عناصر فنی راحت هستید ، احساس راحتی کنید تا انحراف استاندارد را بالاتر از 4SD یا پایین تر از 2SD تنظیم کنید تا تغییرات روزانه در نوسانات را به خود اختصاص دهد. با این وجود بهتر است ، گروههای اضافی را بر روی نمودار فعلی خود قرار دهید تا تنوع وسیع تری از سیگنال ها بدست آورید.

3. مقیاس چند نمودار

سرانجام ، یک نمودار 15 دقیقه ای را بدون هیچ شاخصی برای پیگیری شرایط پس زمینه که ممکن است بر عملکرد داخلی شما تأثیر بگذارد ، بکشید. سه خط اضافه کنید: یکی برای چاپ باز و دو مورد برای بالا و پایین از محدوده معاملاتی که در 45 تا 90 دقیقه اول جلسه تنظیم شده است. مراقب عمل قیمت در آن سطوح باشید زیرا آنها همچنین سیگنال های دو دقیقه ای در مقیاس بزرگتر را تنظیم می کنند. در حقیقت ، متوجه خواهید شد که بیشترین سود شما در طول روز معاملاتی زمانی حاصل می شود که اسکالپ ها با سطح پشتیبانی و مقاومت در نمودارهای 15 دقیقه ای ، 60 دقیقه ای یا روزانه هماهنگ می شوند.

خط پایین

اسکالپرها دیگر نمی توانند به تجزیه و تحلیل عمق بازار در زمان واقعی اعتماد کنند تا سیگنال های مورد نیاز خود را برای رزرو چندین سود کوچک در یک روز تجارت معمولی دریافت کنند. خوشبختانه ، آنها می توانند با محیط الکترونیکی مدرن سازگار شوند و از شاخص های فنی مورد بررسی در بالا استفاده کنند که به صورت سفارشی به بازه های زمانی بسیار کوچک تنظیم می شوند.