استراتژی معاملاتی میانگین متحرک

استراتژی معاملاتی میانگین متحرک: معامله گران از میانگین های متحرک به عنوان ابزاری فنی برای تحلیل حرکت های آتی قیمت استفاده می کنند.

میانگین های متحرک نوسانات قیمت را هموار می کند و تحلیل روندها را با چشم غیر مسلح برای معامله گر آسان تر می کند.

میانگین های متحرک همراه با سایر شاخص های فنی مانند نوسانگر، حجم، RSI، MACD و غیره نیز با میانگین های دیگر استفاده می شود.

میانگین متحرک یک شاخص فنی است که میانگین ارزش یک قیمت را در یک دوره مشخص نشان می دهد

میانگین های متحرک ساده وزن یکسانی را به عمل قیمت های گذشته می دهند.

میانگین های نمایی و وزنی به اقدامات اخیر قیمت ها وزن بیشتری می دهند.

میانگین های مثلثی وزن بیشتری به قیمت ها در اواسط دوره می دهند.

فهرست مطالب

تجارت با میانگین متحرک تک استراتژی معاملاتی:

رایج ترین روش برای تفسیر میانگین متحرک، مقایسه رابطه بین میانگین متحرک و قیمت است.

هنگامی که قیمت از میانگین متحرک خود عبور می کند و بسته می شود، سیگنال خرید و هنگامی که قیمت به زیر میانگین متحرک بسته می شود و بسته می شود، سیگنال فروش فعال می شود.

این نوع سیستم معاملاتی میانگین متحرک در نظر گرفته نشده است که به شما اجازه ورود در پایین و یا در بالای دقیق را بدهد.

این طراحی شده است تا شما را با خرید مدت کوتاهی پس از پایین آمدن قیمت و فروش مدت کوتاهی پس از توقف آن، مطابق با روند نگه دارد.

میانگین متحرک معمولاً برای شناسایی فرصت‌های خرید و فروش با شایستگی آن است.

سیستم معاملاتی اغلب به عنوان گروهی از قوانین تعریف می شود که به شما در شناسایی نقاط ورود و خروج کمک می کند.

یک سیستم معاملاتی خوب به ما یک سیگنال اولیه برای ورود به یک معامله سودآور و یک سیگنال اولیه برای خروج از معامله ضررده می دهد.

برای مثال، می‌توانیم یک سیستم معاملاتی میانگین متحرک ساده با قوانین تنظیم زیر تشکیل دهیم:

قانون 1- زمانی خرید کنید که قیمت فعلی بازار از میانگین متحرک نمایی 50 روزه عبور کند.

قانون 2 - زمانی که قیمت فعلی از میانگین متحرک نمایی 50 روزه عبور کرد، از موقعیت خرید خارج شوید

خط روی نمودار قیمت میانگین متحرک نمایی است.

میانگین‌های متحرک زمانی که روند وجود دارد به خوبی کار می‌کنند و زمانی که سهام به سمتی حرکت می‌کند، عمل نمی‌کند.

این بدان معناست که میانگین متحرک در ساده‌ترین شکل آن یک سیستم پیروی از روند است.

چند ویژگی مهم میانگین متحرک:

• میانگین های متحرک سیگنال های معاملاتی زیادی را در طول یک بازار جانبی به شما می دهد.
• تشخیص برنده بزرگ از بسیاری از معاملات کوچک بسیار دشوار است
• از این رو معامله گر نباید از نظر انتخاب سیگنالهایی که سیستم متوسط حرکت می کند انتخابی باشد.
• ضررها در طی یک سیستم متوسط متحرک به حداقل می رسند ، اما این 1 تجارت بزرگ به اندازه کافی شیرین است که می تواند تمام خسارات را جبران کند و ممکن است سود کافی را به شما ارائه دهد
• نکته اصلی جابجایی سیستم تجاری متوسط تجارت همه سیگنال ها و انتخابی در مورد سیگنال ها است.

معاملات با دو استراتژی معاملات میانگین متحرک:

مشکل سیستم متوسط در حال حرکت ساده این است که سیگنال های تجاری زیادی را در طی یک بازار جانبی ایجاد می کند.

یک سیستم متقاطع متوسط در حال حرکت یک نسخه به روز شده از سیستم متوسط متحرک ساده است. این معامله گر را راهنمایی می کند که احتمال بالایی داشته باشد و از ایجاد تجارت کاذب در یک بازار جانبی جلوگیری کند.

در یک سیستم متقاطع MA ، به جای میانگین استاندارد متحرک واحد ، معامله گر دو میانگین متحرک را ترکیب می کند.

یک نمونه بارز از این می تواند مخلوط EMA 50 روزه با EMA 100 روزه باشد. میانگین متحرک کوتاه تر نیز به عنوان میانگین سریعتر حرکت می شود. میانگین حرکت طولانی تر به عنوان میانگین حرکت کندتر گفته می شود.

میانگین متحرک کوتاه تر تعداد کمتری از نقاط دانش را برای محاسبه معمولی می گیرد. میانگین متحرک طولانی تر برای محاسبه معمولی ، دانش بیشتری را به خود اختصاص می دهد.

همانطور که در نمودار مشاهده می کنید ، خط EMA 50 روز در مقایسه با 100 روز MA به قیمت فعلی بازار نزدیکتر است.

ما برای محدود کردن تعداد سیگنال های ورود و خروج تغییراتی در سیستم میانگین متحرک ساده با سیستم متقاطع ایجاد کرده ایم.

پس از این ، معامله گر سیگنال های بسیار کمتری دریافت می کند ، اما آنها شانس بالایی برای تجارت سودآور دارند.

قوانین ورود و خروج برای سیستم متقاطع در زیر آمده است:

قانون 1-وقتی میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین حرکت بلند مدت عبور می کند ، بخرید.

قانون 2-هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین حرکت طولانی مدت عبور می کند ، از موقعیت طولانی خارج شوید.

بگذارید سیستم متقاطع MA را در نمودار زیر اعمال کنیم. ما سادگی فقط 20 و 50 کارشناسی ارشد را انتخاب کرده ایم.

نمودار در زیر در کاربرد عملی یک سیستم متقاطع MA با 50 و 100 روز کارشناسی ارشد نشان داده شده است.

خط میانگین حرکت 50 روزه را ترسیم می کند و خط صورتی میانگین حرکت 100 روزه را ترسیم می کند.

سیگنال طولانی تر می شود که میانگین حرکت 50 روزه از میانگین حرکت 100 روزه عبور می کند.

سیستم متقاطع معامله گر را در بازار جانبی از معاملات باخت دور نگه می دارد. این بزرگترین مزیت استفاده از یک سیستم متقاطع بر روی متقاطع متوسط متحرک است.

یک معامله گر می تواند از چندین ترکیب برای ایجاد یک سیستم متقاطع MA استفاده کند. برخی از ترکیب های محبوب عبارتند از:

• 9 روز کارشناسی ارشد با 21 روز کارشناسی ارشد
• 50 روز کارشناسی ارشد با 100 روز کارشناسی ارشد
• 100 روز کارشناسی ارشد با 200 روز کارشناسی ارشد

مدت زمان طولانی تر ، سر و صدای ایجاد شده توسط سیگنال های معاملاتی کمتر است.

قوانین معاملاتی برای استفاده از یک سیستم متقاطع مضاعف به شرح زیر است:

هر زمان که میانگین متحرک کوتاه مدت بالاتر از میانگین حرکت طولانی مدت یک سیگنال خرید باشد ، سیگنال خرید می دهد.

هر زمان که میانگین کوتاه مدت در زیر سیگنال فروش متوسط طولانی مدت قرار می گیرد ، سیگنال فروش می دهد.

با استفاده از استراتژی معاملاتی متوسط با RSI:

این یک شاخص حرکت است که بین صفر و 100 نوسان می کند و نشانگر سرعت و تغییر قیمت است.

RSI به طور گسترده ای به عنوان یک شاخص بیش از حد/بیش از حد در جامعه معامله گر مورد استفاده قرار می گیرد.

RSI در بین مقادیر متغیر از 0 و 100 نوسان می کند. هر RSI بالاتر از 70 به طور کلی بیش از حد در نظر گرفته می شود و RSI زیر 30 در نظر گرفته می شود.

در یک بازار صعودی یا گاو نر ، RSI تمایل دارد در محدوده 40 تا 90 باقی بماند ، جایی که مناطق 40-50 RSI به عنوان پشتیبانی از قیمت عمل می کنند.

در طی بازار پایین آمدن یا خرس ، RSI تمایل دارد در محدوده 10 تا 60 باقی بماند ، جایی که مناطق 50-60 RSI به عنوان مقاومت در برابر قیمت عمل می کنند.

قوانین برای یک تجارت طولانی

1. 50 دوره SMA از 100 دوره SMA عبور می کند.
2. RSI بیشتر از 50 است.

قوانینی برای تجارت کوتاه

1. 50 دوره SMA از زیر 100 دوره SMA عبور می کند.
2. RSI کمتر از 50 است.

با استفاده از استراتژی معاملاتی متوسط با MACD:

واگرایی همگرایی متوسط متحرک (MACD) یک شاخص فنی است که به سادگی رابطه EMA را اندازه گیری می کند.

خط MACD تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی است که 12 و 26 دوره کارشناسی ارشد است ، خط سیگنال به طور کلی یک دوره 9 دوره ای از خط MACD است.

این خطوط MACD در اطراف خطوط صفر نوسان می کنند. این به MACD ویژگی های یک نوسان ساز را نشان می دهد که به ترتیب سیگنال های بیش از حد و بیش از حد در بالا و زیر خط صفر می دهد.

MACD با استفاده از خط MACD و خطوط صفر به عنوان نقاط مرجع ، حرکت یا روند روند را اندازه گیری می کند:

• هنگامی که خط MACD از زیر خطوط صفر عبور می کند ، این قیمت سیگنال ها در صعود قرار دارد.
• هنگامی که خط MACD از زیر خطوط صفر از بالا عبور می کند ، این قیمت سیگنال ها در حال پایین آمدن است.

قوانین برای یک تجارت طولانی

1. صبر کنید تا قیمت آن بالاتر از 50 SMA و 100 SMA باشد.
2. هنگامی که قیمت بالاتر از نزدیکترین SMA با 10 امتیاز یا بیشتر شکسته شد ، اگر MACD از مثبت عبور کرده است ، وارد شوید.

قوانینی برای تجارت کوتاه

1. منتظر بمانید تا قیمت زیر 50 SMA و 100 SMA معامله شود.
2. هنگامی که قیمت 10 امتیاز یا بیشتر به زیر نزدیکترین SMA رسید، اگر MACD به منفی رسیده است، کوتاه وارد کنید.

نتیجه:

در این وبلاگ جنبه های مختلف یک سیستم معاملاتی را بر اساس رابطه میانگین متحرک با قیمت و رابطه مناطق متحرک مختلف با یکدیگر پوشش داده ایم. و ما دیدیم که چگونه از میانگین متحرک در ارتباط با یک شاخص فنی دیگر برای تایید مضاعف سطح قیمت ورودی و خروجی خود استفاده کنیم. و برای جلوگیری از تنظیم معاملات نادرست که بیشتر در یک بازار جانبی رخ می دهد. به غیر از جنبه فنی معامله، باید به مدیریت ریسک و مدیریت پول نیز تاکید کرد.

حاوی و تصویر ©️ حق چاپ توسط آزمایشگاه تحقیقات سوخت تجارت

Prashant Raut یک معامله گر حرفه ای موفق در بازار سهام است. او در درک و تحلیل نمودارهای فنی متخصص است. او با 8 سال تجربه و تخصص، وبینارهایی را در زمینه مفاهیم بازار سهام برگزار می کند. او همچنین "کتاب طلایی جهان" را به دلیل داشتن بیشترین تعداد افرادی که در وبینار او در مورد معاملات سهام شرکت می کنند، به دست آورده است.