راهنمای مرجع مطالعات داخلی

سند زیر به تشریح نظریه تحلیل تکنیکال برای مطالعات داخلی رایج می‌پردازد.

فهرست مطالب

سوپرترند

نوع نشانگر

شاخص زیر روند

فرمول

باند بالایی میانگین قیمت به اضافه ضریب مبتنی بر نوسانات است (معمولاً میانگین محدوده واقعی (ATR)). باند پایین میانگین قیمت منهای ضریب مبتنی بر نوسان است. فقط یک باند برای هر دوره ترسیم می‌شود و زمانی که قیمت از آن عبور می‌کند، مانند توقف و معکوس سهموی تغییر می‌کند. مشابه هر توقف انتهایی، باند بالا هرگز نمی‌تواند با استقرار بالاتر حرکت کند و باند پایین هرگز نمی‌تواند به محض برقراری پایین‌تر حرکت کند. هر کدام در همان سطح قیمتی دوره قبل ادامه دارد. هنگامی که جهت تغییر می کند، فلش ها به سمت بسته شدن نوار کشیده می شوند.

Supertrend Upper = ((بالا + پایین / 2) + ضرب * ATR ... فقط در صورت قیمت< upper Lower = ((high + low / 2) – Multiplier * ATR …Only if price >پایین تر

ATR (متوسط محدوده واقعی) TR (محدوده واقعی) به عنوان بزرگترین مورد زیر تعریف می شود:

• جریان زیاد منهای پایین فعلی
• حداکثر فعلی منهای بسته قبلی (مقدار مطلق)
• جریان پایین منهای بسته قبلی (مقدار مطلق) ATR = میانگین متحرک ساده TR

کانال دونچیان

نوع نشانگر

شاخص زیر روند

فرمول

کانال با گرفتن بالاترین بالا و پایین ترین پایین از n دوره قبلی تشکیل می شود. خط میانه میانگین باند بالا و پایین برای هر دوره است و میانگین متحرک قیمت نیست.

1. حرکت جهت دار (DM) به عنوان بزرگترین بخش از محدوده قیمت دوره جاری که خارج از محدوده قیمت دوره قبل قرار دارد، تعریف می شود.

• PDM = جریان زیاد منهای بالاترین قبلی (به نام پلاس DM)
• MDM = جریان کم منهای پایین قبلی (به نام منهای DM)
• If PDM >MDM سپس MDM روی صفر تنظیم می شود
• If MDM >PDM سپس PDM روی صفر تنظیم می شود
• اگر محدوده فعلی در محدوده قبلی قرار دارد یا برابر است، هر دو PDM و MDM را روی صفر قرار دهید

مقدار نشانگرهای جهت مثبت و منفی را محاسبه کنید:

قدر مطلق شاخص حرکت جهتی (DMI) را محاسبه کنید:

محاسبه میانگین حرکت جهتی (DMIA a. k. a. ADX): DMIA(n) = میانگین متحرک ساده DMI

تمساح و نوسان ساز گیتور

نوع نشانگر

شاخص زیر روند

فرمول

این اندیکاتور از سه میانگین متحرک هموارسازی شده استفاده می کند که هر کدام به سمت جلو (به آینده) جابه جا می شوند.

سه میانگین متحرک را محاسبه کنید و آنها را در آینده جبران کنید.

• خط فک یک میانگین متحرک صاف 13 دوره ای (SMMA) است که با 8 میله به آینده منتقل شده است.
• خط دندان یک میانگین متحرک صاف 8 دوره ای (SMMA) است که با 5 میله به آینده منتقل می شود.
• خط لب یک میانگین متحرک صاف 5 دوره ای است که با 3 میله به آینده منتقل می شود.

میانگین متحرک هموار - همان محاسبه میانگین متحرک نمایی به جز ثابت هموارسازی متفاوت است.

P + wP1 + w 2 P2 + … + w (n-1) P(n-1)

1 + w + w 2 + … + w (n-1)

ثابت هموارسازی نمایی: 2/(n+1)

ثابت صافی وایلدر: 1/n

بنابراین، میانگین وایلدر کندتر از میانگین نمایی واکنش نشان می دهد. همچنین میانگین وایلدر را می توان با فرمول 2n-1 به میانگین نمایی تبدیل کرد. به عنوان مثال، میانگین وایلدر 26 روزه دقیقاً همان نمودار میانگین نمایی 51 روزه را ترسیم می کند.

قیمت نسبی (قدرت نسبی)

نوع نشانگر

شاخص عملکرد نسبی

فرمول

نسبت ساده A/B. موردی را که قرار است به عنوان «B» استفاده شود انتخاب کنید. کادر "نتیجه" را برای نمایش یک پالت رنگ انتخاب کنید.

نسبت ساده مورد اول به دوم: A / B

جریان پول Chaikin

نوع نشانگر

خرید و فروش فشار سنج

فرمول

مشابه حجم موجود (انباشته)، Chaikin Money Flow (CMF) از قیمت ضربدر حجم استفاده می کند. با این حال، دو تفاوت اصلی وجود دارد. در حالی که حجم موجود در تعادل مقدار هر دوره را محاسبه می کند و کل در حال اجرا را ترسیم می کند، CMF بیشتر شبیه یک پنجره متحرک عمل می کند. قیمت بار بار حجم را برای یک بازه زمانی تعریف شده توسط کاربر خلاصه می کند و سپس یک مقدار جدید را برای دوره بعدی محاسبه می کند. تفاوت دوم این است که به جای قیمت بسته، CMF درصدی را محاسبه می کند که قیمت بسته در محدوده آن دوره قرار می گیرد. به‌جای قیمت ساده، «ضریب‌کننده» نامیده می‌شود، ا ز-1 برای بسته شدن در پایین تا 1+ برای بسته شدن در بالاترین متغیر است.

ضریب جریان پول را پیدا کنید:

(بسته – کم) – (بالا – نزدیک)

محاسبه حجم جریان پول:

(ضریب جریان پول) x حجم

CMF را محاسبه کنید:

(مجموع دوره N از حجم جریان پول)

(مجموع دوره N-دوره)

کانال کلتنر

نوع نشانگر

پاکت متوسط متحرک

فرمول

خطوط بالایی و پایینی یک پاکت را تشکیل می دهند که تعدادی محدوده واقعی متوسط (ATR) در بالا و پایین یک میانگین متحرک ترسیم شده است.

خط مرکزی: خط کانال بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه: EMA 20 روزه + (2 x ATR (10 دوره)) خط کانال پایین: EMA 20 روزه - (2 x ATR (10 دوره))

نوسانگر فوق العاده

نوع نشانگر

فرمول

تفاوت بین دو میانگین متحرک ساده با استفاده از قیمت میانه به جای قیمت بسته. نتیجه محدودیت بالا یا پایین ندارد.

دوره سریع: میانگین متحرک ساده (بالاترین قیمت + پایین ترین قیمت)/2 دوره آهسته: میانگین متحرک ساده (بالاترین قیمت + پایین ترین قیمت)/2

آرون و نوسان ساز آرون

نوع نشانگر

فرمول

شاخص‌های Aroon بر حسب درصد نشان داده می‌شوند و بین 0 تا 100 در نوسان هستند. اسیلاتور آرون به سادگی طرحی از Aroon Up منهای Aroon Down است.

Aroon Up: 100 x (n- Days from n-day High)/n Aroon Down: 100 x (n – Days from n-day Low)/n Aroon Oscillator: Aroon Up – Aroon Down

شاخص جریان پول

نوع نشانگر

فرمول

فرمول اساساً یک شاخص قدرت نسبی وزنی حجمی (RSI) است. با این حال، به جای استفاده از قیمت های بسته ساده، MFI از قیمت معمولی ضرب در حجم استفاده می کند. سپس نتیجه در محاسبه RSI به‌عنوان نسبت متوسط اندازه وزنی حجم بسته‌ها در دوره‌های «n» گذشته و در مقایسه با اندازه وزن میانگین حجم بسته‌ها استفاده می‌شود. نتیجه بین 0 تا 100 نمایه می شود.

محاسبه جریان پول = قیمت معمولی x حجم. تغییرات قیمت معمولی با وزن «پایین» برای دوره‌های n گذشته محاسبه نسبت جریان پول = (n-دوره جریان پول مثبت)/ (n-دوره جریان پول منفی) محاسبه شاخص جریان پول = 100 – 100/ (1 + جریان پولنسبت)

پهنای باند بولینگر

نوع نشانگر

فرمول

باندهای بولینگر پوششی را تشکیل می دهند که تعدادی انحراف استاندارد در بالا و پایین میانگین متحرک کشیده شده است. پهنای باند درصد اختلاف بین باندهای بالا و پایین و در نتیجه سطح نوسان را اندازه گیری می کند.

پهنای باند = (باند بالا – باند پایین) / میانگین متحرک مرکزی * 100

بولینگر %B

نوع نشانگر

فرمول

باندهای بولینگر پوششی را تشکیل می دهند که تعدادی انحراف استاندارد در بالا و پایین میانگین متحرک کشیده شده است.%B صرفاً درصدی از مکان امنیت بین باندها است. اگر قیمت خارج از باندها حرکت کند، %B می تواند کمتر از 0 یا بالاتر از 100 باشد.

%B = (قیمت – باند پایین) / (بند بالایی – باند پایین)

ویلیامز %R

نوع نشانگر

فرمول

محاسبه به ما می گوید که قیمت در محدوده اخیر خود کجاست.

جایی که قیمت در محدوده اخیر قرار دارد را محاسبه می کند.

• محاسبه سریع (%K) از مقدار خام با میانگین متحرک ساده استفاده می کند
• نسخه آهسته (صاف) (%D) از میانگین ساده با میانگین ساده دیگری از اولی استفاده می کند

%R = (بیشترین زیاد – جریان) / (بیشترین زیاد – کمترین پایین) نتیجه در 100- ضرب می‌شود و در مقیاسی از 100- تا صفر نشان داده می‌شود.= بالاترین مقدار برای دوره های N گذشته از جمله فعلی

Ichimoku Cloud (مقدمه)

نوع نشانگر

فرمول

پنج جزء وجود دارد:

• Tenkan Sen (خط تبدیل) - به عنوان مجموع بالاترین بالاترین در 9 دوره گذشته و کمترین پایین تقسیم بر دو محاسبه می شود.
• کیجون سن (خط پایه) - به عنوان مجموع بالاترین بالاترین در 22 دوره گذشته و کمترین پایین تقسیم بر دو محاسبه می شود.
• Senkou Span A (پیشرو) - مجموع تنکان سن و کیجون سن تقسیم بر دو. محاسبه سپس 26 دوره زمانی قبل از عمل قیمت فعلی ترسیم می شود.
• Senkou Span B (پیشرو) - مجموع بالاترین بالا و پایین ترین پایین در 52 دوره گذشته تقسیم بر دو. همچنین 26 دوره قبل ترسیم شده است.
• چیکو (موقع)) - همان و Senkou Span B پیشرو بودند اما 26 دوره را در گذشته ترسیم کردند.

میانگین محدوده واقعی (ATR) تریلینگ توقف

نوع نشانگر

فرمول

میانگین محدوده واقعی را محاسبه کنید و سپس در ضریب ضرب کنید. برای روند صعودی، از بسته قبلی کم کنید. برای روند نزولی، به بسته قبلی اضافه کنید.

TR = محدوده واقعی = به عنوان بزرگترین مورد زیر تعریف می شود:

• جریان زیاد منهای پایین فعلی
• حداکثر فعلی منهای بسته قبلی (مقدار مطلق)
• جریان پایین منهای بسته قبلی (مقدار مطلق)

ATR = میانگین متحرک ساده TR ATR Trailing Stop در یک روند افزایشی بالاترین قیمت در طول منهای دامنه تعریف شده توسط کاربر (ضریب * ATR) است. اگر قیمت ها به افزایش خود ادامه دهند، توقف به افزایش ادامه خواهد داد. با این حال، اگر قیمت ها کاهش یا عقب نشینی کند، توقف ثابت خواهد بود. تنها زمانی که قیمت به زیر خط استاپ صاف کاهش یابد، با توقف بالاتر از قیمت‌ها به سمت معکوس تغییر می‌کند.

پاکت میانگین متحرک

نوع نشانگر

فرمول

خطوط با درصد یا تعداد نقاط بالا و پایین تر از میانگین متحرک رسم می شوند.

پاکت نامه ها با هر نوع میانگین متحرک شروع می شوند (به میانگین متحرک برای فرمول ها مراجعه کنید) و سپس یک افست x% بالاتر یا پایین تر از میانگین یا یک افست Y نقاط بالاتر یا پایین تر از میانگین ایجاد می کنند.

برای پاکت درصد: نوار بالایی = میانگین متحرک + x% (میانگین متحرک) باند پایین = میانگین متحرک - x% (میانگین متحرک)

برای پاکت نقاط: باند بالا = میانگین متحرک + ثابت باند پایین = میانگین متحرک - ثابت

حرکت تصادفی (SMI)

نوع نشانگر

فرمول

این محاسبه به ما می گوید که قیمت با توجه به میانه دامنه اخیر آن کجاست و یک میانگین هموارسازی را از طریق نتیجه انجام می دهد. اکثر معامله گران خط هموار را دوباره هموار می کنند تا نسخه کندتری از اندیکاتور ایجاد کنند.

قیمت معمولی

نوع نشانگر

فرمول

فرمول یک میانگین ساده از باز، بالا و پایین دوره است. ChartIQ به شما امکان می دهد میانگین متحرک را بر اساس قیمت معمولی در یک بازه تعریف شده توسط کاربر محاسبه کنید. به همان روشی کار می کند که میانگین ساده سایر نقاط داده (باز، زیاد، کم یا بسته) کار می کند.

قیمت معمولی = ( زیاد + کم + بسته ) / 3 میانگین متحرک به عنوان یک میانگین متحرک ساده محاسبه می شود Mov Avg =

نمایه حجم

نوع نشانگر

فرمول

داده های حجمی به همین صورت گزارش می شود.

میانگین محدوده واقعی (ATR)

نوع نشانگر

فرمول

دامنه واقعی بزرگترین (نزدیک - قبلی نزدیک) ، (نزدیک قبلی - کم) یا (بالا - پایین) است.

TR = محدوده واقعی = به عنوان بزرگترین مورد زیر تعریف می شود:

• جریان زیاد منهای پایین فعلی
• حداکثر فعلی منهای بسته قبلی (مقدار مطلق)
• جریان پایین منهای بسته قبلی (مقدار مطلق)

ATR = میانگین حرکت ساده TR

نوع نشانگر

فرمول

RSI نسبت به اندازه متوسط بسته های بالا در طی دوره های "N" گذشته را نشان می دهد و با اندازه متوسط بسته های پایین مقایسه می شود. نتیجه بین 0 تا 100 نمایه می شود. مقادیر RSI با استفاده از همان پارامتر دوره "N" به صورت نمایی صاف می شوند.

RSI = 100 - 100/(1 + RS) RS =

میانگین UP بیش از دوره های N بسته می شود

میانگین پایین بیش از دوره های N

میانگین "بسته شدن" به کل تغییرات بالاتر در دوره های "N" گذشته (نه آخرین دوره "N") که توسط "n" تقسیم شده است ، اشاره دارد. میانگین "بسته شدن پایین" به کل تغییرات پایین تر در همان فاصله اشاره دارد. مقادیر RSI پس از محاسبه اولیه به صورت نمایی صاف می شوند که به موجب آن میانگین بسته شدن و بسته شدن هر یک توسط N-1 تقسیم می شود و دوره جدید به بالا یا پایین نزدیک می شود. نتیجه پس از آن توسط n تقسیم می شود. به شرح زیر: میانگین تا نزدیک = (میانگین قبلی تا نزدیک x (n-1) + جریان نزدیک). میانگین پایین نزدیک = (میانگین قبلی پایین نزدیک x (n-1) + جریان نزدیک).

نرخ قیمت تغییر

نوع نشانگر

فرمول

((قیمت فعلی-قیمت N- دوره قبل) / قیمت N- دوره قبل) * 100

ROC =قیمت فعلی-قیمت (N- دوره قبل) * 100 -1

قیمت N- دوره قبل

نقاط محوری

نوع نشانگر

فرمول

نقطه محوری و جفت های پشتیبانی و مقاومت آن به شرح زیر تعریف می شوند:

• Pivot Point (P) = (H + L + C) / 3
• سطح مقاومت سوم (R3) = P + 2*(H - L)
• سطح مقاومت دوم (R2) = P + (H - L)
• سطح مقاومت اول (R1) = (2 * P) - L
• سطح پشتیبانی اول (S1) = (2 * P) - H
• سطح پشتیبانی دوم (S2) = P - (H - L)
• سطح پشتیبانی سوم (S3) = P-2*(H-L)

جایی که H ، L ، C دوره قبلی ، پایین و نزدیک است

توطئه 7 خط افقی برای هر دوره ، یکی برای خط محوری ، 3 برای پشتیبانی و 3 برای دوره مقاومت به شرح زیر تعیین می شود:

• نمودار intraday از 1 دقیقه تا اما شامل 30 دقیقه - دوره = روزانه
• نمودار intraday از 30 دقیقه به سمت بالا - دوره = هفتگی
• نمودارهای روزانه - دوره = ماهانه
• نمودارهای هفتگی و ماهانه - دوره = سالانه

دوره های روزانه از نیمه شب ET برای سهام ، 5 بعد از ظهر برای فارکس ، 6 بعد از ظهر برای فلزات آغاز می شود

نوع نشانگر

فرمول

نشانگر میانگین همگرایی متحرک (MACD) از سه میانگین متحرک ، معمولاً از انواع نمایی استفاده می کند. دو مورد به طور متوسط قیمت و سوم به طور متوسط تفاوت دو مورد دیگر است. خط MACD از دو میانگین اول تولید می شود و مدت زمان طولانی تر از کوتاه تر است. خط سیگنال به سادگی میانگین متحرک خط MACD است.

MACD LINE - میانگین متحرک کوتاه منهای میانگین متحرک طولانی

خط سیگنال - میانگین متحرک خط MACD

هیستوگرام - همان خط MACD اما در یک قالب بصری متفاوت

میانگین ها معمولاً بر اساس نزدیک است و از نظر تصاعدی صاف می شوند.

حجم متعادل (تجمعی)

نوع نشانگر

فرمول

کل تجمعی حجم روزانه در روزهای بالا منهای حجم روزانه در روزهای پایین. حجم هر روز نیز ممکن است با تغییر قیمت برای آن روز وزن شود به طوری که حجم در روزهای با حرکت بزرگ به شدت بیشتر شمرده می شود.

در کل حجم در دوره های بالا منهای حجم در دوره های پایین. دوره های بدون تغییر هیچ تاثیری ندارند.

Volume Volume * (جهت تغییر قیمت) مقدار بسته به دهانه انتخاب شده تغییر می کند اما طرح یکسان به نظر می رسد.

ADX/DMS

نوع نشانگر

فرمول

حرکت جهت (DM) به عنوان بزرگترین قسمت از محدوده قیمت دوره فعلی که خارج از محدوده قیمت دوره قبلی است تعریف شده است. هر دوره یا مثبت خواهد بود (دامنه بزرگتر بالاتر از محدوده قبلی) ، منفی (دامنه بزرگتر زیر محدوده قبلی) یا صفر اگر حرکت بالاتر و پایین تر از محدوده دوره قبلی یکسان باشد یا قیمت آن در محدوده روز گذشته باشد. مقدار نشانگر جهت به علاوه (+DI) DM است ، اگر بالاتر از محدوده قبلی باشد) با میانگین محدوده واقعی تقسیم می شود. مقدار نشانگر جهت منهای (-DI) DM (اگر پایین تر از محدوده قبلی باشد) است که با میانگین محدوده واقعی تقسیم می شود. هر دوره فقط یک نتیجه ، به علاوه ، منهای یا صفر دارد. با استفاده از میانگین حرکت ساده از مقادیر گذشته +DI و-DI ، شاخص متوسط جهت را محاسبه کنید. پیش فرض Chartiq تا 14 دوره. همچنین می توانید با انتخاب جعبه مناسب برای تهیه یک پالت رنگی ، رنگ برای خطوط ADX ، +DI و –DI انتخاب کنید. سبز و قرمز اغلب به ترتیب برای +di و –di استفاده می شوند.

حرکت جهت دار (DM) به عنوان بزرگترین بخش از محدوده قیمت دوره جاری که خارج از محدوده قیمت دوره قبل قرار دارد، تعریف می شود.