استراتژی معاملاتی معکوس روند "واگرایی بازار سرمایه" عمدتا برای فارکس طراحی شده است و می تواند در همه جفت ارز در هر فریم زمانی استفاده شود.
واگرایی چیست
واگرایی منظم زمانی است که یک قیمت در یک جهت حرکت می کند و به طور معمول یک شاخص شاخص توده بدنی در جهت مخالف حرکت می کند. اساسا اگر می بینید که قیمت بالا می رود و اوج های جدید بالا می رود اما قیمت پایین تر پایین تر می شود شما یک واگرایی دارید. واگرایی های پنهان فقط به این معنی است که یک واگرایی در یک روند وجود دارد. در حالی که یک تجارت با واگرایی است که به طور منظم نشان می دهد یک واژگونی روند قیمت اقدام, واگرایی پنهان نشانه ای است که روند ادامه خواهد داد.
نحوه تجارت واگرایی
یک ترید باید سفارش خرید را زمانی که او واگرایی را می بیند قرار دهد
تست برگشت اولیه
برای اجرای تست برگشت ما یک استراتژی تجاری واگرایی کامل را به عنوان یک مشاور متخصص متاتریدر 4 کدگذاری کرده ایم. در تجزیه و تحلیل اولیه مشخص شده است که بهترین بازه زمانی برای استراتژی معاملاتی واگرایی 1 ساعت (ساعت 1) است. ما یک تست برگشتی از استراتژی تجاری واگرایی را اجرا کرده ایم. برای تست ما به عنوان یک قاعده خروج از تجارت ما از توقف عقب 30 پیپ استفاده کرده ایم که پس از شروع تجارت راه اندازی می شود و هر 1 پیپ سود جدید اصلاح می شود. از نقطه نظر ما چنین رویکردی اجازه می دهد تا به حداکثر رساندن سود و به حداقل رساندن افت سرمایه. ما تست را برای 2009.01.01-2020.06.01 با استفاده از هر مدل سازی تیک بر روی یورو / دلار-ح1 با استفاده از اهرم 1:3 بدون سرمایه گذاری مجدد با فرض اسپرد برابر با 10 تیک اجرا کرده ایم. این پارامترهای اصلی عملکرد استراتژی معاملاتی واگرایی در حالت غیر بهینه شده است:
| بازگشت سرمایه | # معاملات | نسبت برنده | مکس. تخلیه |
| -8.89% | 1898 | 35.62% | 93.47% |
تجزیه و تحلیل داده های معاملاتی
پس از اجرای تست اولیه از یک استراتژی غیر فیلتر ساده ما انجام تجزیه و تحلیل داده های تجاری است که اجازه می دهد تا برای شناسایی فیلتر ممکن است به استفاده از استراتژی بیشتر سود کاهش افت سرمایه به طور همزمان. نمودار زیر ممکن است برخی از بینش ممکن است که فیلتر به درخواست (زمان جلسات, روز هفته محدودیت, روند قدرت مرز, شرایط اشباع خرید/اشباع فروش, محدوده نوسانات) به نوبه خود این استراتژی سود باید شما تصمیم به استفاده از این استراتژی در پرتفوی سرمایه گذاری خود را:
بهینه سازی
با استفاده از شاخص های دیگر می توان معاملات از دست رفته را فیلتر کرد و سیگنال های ورودی را دقیق تر کرد. پس از تجزیه و تحلیل داده های معاملاتی ما بینش های زیر را پیدا کرده ایم که به ما کمک کرده است تا سوددهی استراتژی معاملاتی دیگانس را در 20 برابر کاهش دهیم:
- Most of buy trades that were opened at too low value of Stochastic and most of sell trades that were opened at too high value of Stochastic were losing when trading “RSI Divergence” trading strategy during 2009 – 2020. It is risky to take trades in overbought and oversold zones. (ROI increase -88% -> -2%, Drawdown reduction 93% ->27%)
- Most of trades that were opened at boundary stare of RVI were losing when trading “RSI Divergence” trading strategy during 2009 – 2020. It is preferred to take trades at more stable market. (ROI increase -88% -> 55%, Drawdown reduction 93% ->11%)
- Most of trades that were opened too close to upper and lower lines of Bollinger bands where losing when trading “RSI Divergence” during 2009 – 2020. Market behavior in these areas is unpredictable. (ROI increase -88% -> 34%, Drawdown reduction 93% ->10.35%)
نتایج بهینه سازی
ما داده های دریافت شده از تست استراتژی تجاری واگرایی را در طول سال های 2009 تا 2020 تجزیه و تحلیل کرده ایم و برخی از فیلترها مانند باندهای بولینگر و بولینگر را اعمال کرده ایم. در نتیجه سوددهی استراتژی ا ز-88.92% به 40.91% افزایش یافته و افت سرمایه از 93.47% به 5.04% با استفاده از اهرم 1:3 کاهش یافته است.
تست برگشت پس از بهینه سازی
کاهش افت سرمایه به ما این امکان را داده است که اهرمی را که می توان در حین معامله با این استراتژی استفاده کرد تا 1:25 افزایش دهیم که به نوبه خود منجر به افزایش بازگشت سرمایه سالانه تا 34.09 درصد شده است !
کاهش افت سرمایه همچنین به ما امکان استفاده از محاسبه لات مبتنی بر ریسک را داده است. در زیر شما می توانید نتایج تست بازگشت با استفاده از see 10,000 تعادل اولیه و 7% خطر در هر تجارت را ببینید:
| بازگشت سرمایه | # معاملات | نسبت برنده | مکس. تخلیه |
| 86.10% | 158 | 46.84% | 40.98% |
استراتژی معاملاتی خود را تجزیه و تحلیل کنید!
اگر شما یک استراتژی تجاری است که شما می خواهید به تجزیه و تحلیل, بهینه سازی و افزایش سود دهی خود (و یا حتی به نوبه خود از دست دادن را به یک استراتژی تجارت در بازار فارکس سود ) – احساس رایگان با ما تماس بگیرید! تیم تجزیه و تحلیل داده های تجاری ما در عرض 24 ساعت به شما پاسخ خواهد داد و تمام اطلاعات مورد نیاز را روشن می کند.
برنامه نویسی سفارشی
شرکت ما متخصص در سیستم های تجاری خودکار و شاخص های تجاری توسعه برای سیستم عامل های تجاری محبوب ترین, مانند متاتریدر 4/5, نینجاتریدر 7/8, تجارت, تجارت و سیتردر.
اگر شما نیاز به خود نرم افزار تجارت خودکار خود را طراحی شده بر اساس نیازهای فردی خود را, یک درخواست برای مشاوره رایگان با تیم ما از برنامه نویسان حرفه ای و پیدا کردن هزینه و شرایط توسعه پروژه خود را.
سعی کنید چند واگرایی ما متاتریدر4 شاخص
شاخص واگرایی متاتریدر 4 برای شناسایی یک مفهوم تجاری شناخته شده مشترک (واگرایی) در سراسر ارزهای مختلف استفاده می شود, زمانبندی و شاخص. این شامل واگرایی , محاسبه بر اساس شاخص های حجم تعادل, تصادفی, مکدی, و نوسان ساز عالی (عملیاتی). مفهوم اصلی واگرایی بیان می کند که واگرایی از قبل در مورد ادامه روند یا معکوس شدن سیگنال می دهد و به شما امکان می دهد از این اطلاعات در تصمیمات تجاری خود استفاده کنید. واگرایی وضعیتی در بازار است که مقادیر یک شاخص افزایش/کاهش می یابد در حالی که قیمت ابزار معاملاتی کاهش/افزایش می یابد (بنابراین شاخص و قیمت در نمودار متفاوت است).
توجه: نتایج عملکرد فرضی و یا شبیه سازی شده محدودیت های خاصی, بر خلاف یک رکورد عملکرد واقعی, نتایج شبیه سازی شده انجام معاملات واقعی را نشان نمی. همچنین, از معاملات اجرا نشده اند, نتایج ممکن است تحت یا بیش از جبران تاثیر, در صورت هر گونه, از عوامل بازار خاص, مانند کمبود نقدینگی. برنامه های معاملاتی شبیه سازی شده به طور کلی نیز منوط به این واقعیت هستند که با بهره مندی از ادراک طراحی شده اند. هیچ نمایندگی است که ساخته شده است که هر حساب خواهد شد و یا به احتمال زیاد برای رسیدن به سود یا زیان شبیه به کسانی که نشان داده شده است. عملکرد گذشته لزوما نشان دهنده نتایج بعدی نیست. مشتری مسوولیت استفاده از محصول را با ریسک خود بر عهده دارد و "الگوریتم های نوردمن" هیچ گونه خسارت احتمالی ناشی از استفاده از محصول را شامل نمی شود و فقط به ضرر محدود نمی شود.
